Zend Framework のクラスがスローする例外クラスは、 すべて基底クラス Zend_Exception を継承したものでなければなりません。

try {
    Zend_Loader::loadClass('nonexistantclass');
} catch (Zend_Exception $e) {
    echo "キャッチした例外: " . get_class($e) . "\n";
    echo "メッセージ: " . $e->getMessage() . "\n";
    // その他、失敗から復帰するためのコード
}

Zend Framework の各コンポーネントのドキュメントには、 どのメソッドでどんな場合に例外をスローするのかや、 どのような Zend_Exception の派生クラスをスローするのかが記載されています。